20 / 23
25 сентября 2015 г.
Приложение к ежедневному информационно-аналитическому обзору
Дата
погашения
Дюра-
ция, в
днях
Индикатив-
ная цена
Средневзве-
шенная
доходность,
% годовых
Предыду-
щая средне-
взвешен-
ная доход-
ность, %
годовых
Изменение
19.07.22 2 073 91,00
6,72
6,84
-0,12
06.02.28 3 235 83,25
7,12
7,29
-0,17
28.04.34 3 472 109,15
7,84
7,89
-0,05
16.08.37 3 944 95,98
7,82
7,93
-0,11
08.05.16
223
101,63
4,57
4,68
-0,11
17.05.17
563
101,09
4,99
4,99
0,00
21.11.18 1 017 77,50
15,50
15,49
0,01
03.05.19 1 131 98,00
8,05
8,00
0,05
05.09.19 1 299 94,10
6,80
6,87
-0,07
28.12.18 1 029 83,25
14,56
14,62
-0,06
06.03.17
513
98,10
4,57
4,57
0,00
06.03.22 2 025 85,00
7,27
7,32
-0,05
15.05.17
558
101,38
5,48
5,58
-0,10
27.12.17
767
99,32
5,70
5,69
0,01
29.05.18
870
103,19
6,53
6,49
0,04
03.06.16
242
90,10
23,46
23,38
0,08
25.07.18
954
96,89
6,41
6,37
0,04
16.10.23 2 027 89,74
10,68
10,66
0,02
07.02.17
479
101,16
4,11
4,14
-0,03
24.03.17
525
101,86
4,15
4,27
-0,12
23.05.18 2 209 83,84
8,29
8,30
-0,01
06.03.19 1 167 101,31
3,78
3,76
0,02
28.06.19 1 232 100,15
5,20
5,21
-0,01
16.06.21 1 758 99,02
6,01
6,10
-0,09
07.02.22 1 918 100,46
6,13
6,27
-0,14
29.10.22 2 101 90,18
7,02
7,27
-0,25
26.02.19 1 123 83,64
11,74
12,11
-0,37
07.08.18
931
109,68
5,09
4,98
0,11
*По данным обязательствам указаны дата оферты, дюрация и доходность к оферте
20
Эмитент
СБ России ОАО, 2024 (LPN)*
СБ России ОАО, 2019-2 (LPN18)
Россельхозбанк, 2017-2 (LPN)
Рейтинг эмитента (S&P/Moody's/Fitch)
Газпромбанк, 2017 (LPN)
Эмитент
Газпромбанк, 2023*
Эмитент
Рейтинг эмитента (S&P/Moody's/Fitch)
Транснефть, 2018 (LPN)
СБ России ОАО, 2023 (LPN)
СБ России ОАО, 2017 (LPN)
Рейтинг эмитента (S&P/Moody's/Fitch)
Рейтинг эмитента (S&P/Moody's/Fitch)
Россельхозбанк, 2018-2 (LPN)
СБ России ОАО, 2019 (LPN)
Газпром, 2034 (LPN2)
СБ России ОАО, 2022-2 (LPN)
Роснефть, 2022 (LPN)
СБ России ОАО, 2021 (LPN)
Эмитент
СБ России ОАО, 2022 (LPN)
Газпромбанк, 2016 (LPN)
Россельхозбанк, 2023 (LPN)
Газпромбанк, 2019 (LPN)
Газпромбанк, 2019 (LPN)
Газпромбанк, 2018 (LPN12)
Газпром, 2037 (LPN12)
Газпром, 2022-2 (LPN)
СБ России ОАО, 2017-2 (LPN)
Россельхозбанк, 2018 (LPN3B)
Эмитент
Рейтинг эмитента (S&P/Moody's/Fitch)
Роснефть, 2017 (LPN)
Россельхозбанк, 2017 (LPN2)
Россельхозбанк, 2021 (LPN)*
Газпромбанк (Открытое акционерное общество)
BB+/Ba2/BB+
ОАО "Сбербанк России"
-/Ba2/BBB-
ОАО "Акционерная компания по транспорту нефти "Транснефть"
BB+/Ba1/-
ОАО "Нефтяная компания "Роснефть"
BB+/Ba1/Withdrawn
ОАО "Россельхозбанк"
-/Ba2/BB+
Газпром, 2028 (LPN29)
Выпуск