8 / 23
25 сентября 2015 г.
Приложение к ежедневному информационно-аналитическому обзору
Дата
погаше-
ния
Дюрация,
в днях
Индикатив-
ная цена**
10.03.18
817
93,11
02.04.19
1 065
88,20
13.02.18
789
90,30
15.12.15
80
99,25
25.07.16
293
96,68
29.06.19
1 178
88,56
17.03.16
172
98,16
17.02.17
488
94,19
07.02.18
782
89,42
13.02.18
780
92,17
21.02.17
485
94,64
28.10.15
33
98,83
13.03.19
1 094
88,69
31.01.16
126
98,38
26.04.16
203
98,21
05.10.17
659
92,17
02.03.17
491
95,37
15.12.15
81
99,08
30.09.16
342
95,71
13.06.17
604
100,53
15.02.18
812
97,15
16.07.19
1 201
99,20
28.12.16
439
93,22
21.01.20
1 281
103,66
28.06.17
595
91,18
12.05.17
571
93,73
27.06.17
618
94,66
20.05.20
-
-
10.02.16
135
98,48
30.11.16
409
93,05
*торги на внебиржевом рынке
8
JP Morgan, 2017, RUR
A+/A2/A+
13,15
11,09
13,32
12,16
12,88
12,20
BBB/Baa1/Withdrawn
7,89
11,21
IFC, 5% 28dec2016 RUB
BB/Ba2/BB+
Альфа-Банк, 2016 (LPN), RUB
AAA/Aaa/AAA
10,64
EIB, 2019-2, RUB
AAA/Aaa/AAA
AAA/Aaa/AAA
AAA/Aaa/AAA
EIB, 2015, RUR
World Bank, 2017, RUR
EIB, 6% 15feb2018
AAA/Aaa/AAA
ЕВРООБЛИГАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО И КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРА, НОМИНИРОВАННЫЕ В РУБЛЯХ*
(График 1)
12,73
-/Ba2/BB+
BB/Ba3/-
ФСК ЕЭС, 2019, RUB
Россельхозбанк, 2018, RUB (LPN)
12,96
13,73
BB+/Ba1/BBB-
Вымпелком, 2018, RUB
РусГидро, 2015, RUR
22,46
12,36
13,20
13,65
Средневзвешенная
доходность к
погашению, % годовых
7,33
BB/Ba2/BB+
BB+/Ba1/BBB-
BB+/Ba2/BB+
BB+/Ba1/BBB-
Газпромбанк, 2015, RUB (LPN)
BB+/Ba1/BBB-
BB+/Ba1/-
Выпуск
-/Ba2/BB+
Россельхозбанк, 2016-2, RUR (LPN)
Газпромбанк, 2016-2, RUB (LNP)
12,38
BB+/Ba2/BB+
12,53
12,94
12,97
BB+/Ba2/BB+
Газпромбанк, 2019, RUB (LPN)
Рейтинг эмитента (S&P/Moody's/Fitch)
6,40
AAA/Aaa/AAA
СБ России ОАО, 2016, RUB (LPN)
-/Ba2/BBB-
Евразийский банк развития, 2017, RUB
-/Ba2/BB+
Россия 2018-2, RUR
РЖД, 2019, RUB (LPN)
НОВАТЭК, 2017, RUB (LPN)
EIB, 2016, RUR
EIB, 2017, RUR
Россельхозбанк, 2017, RUB (LPN)
АИЖК, 2018, RUB (LPN)
11,43
AAA/Aaa/-
11,20
IFC, 11% 21jan2020 (RUB/USD), RUB
AAA/Aaa/-
10,19
EBRD, 6.75% 12may2017, RUR
AAA/Aaa/AAA
Rabobank, 2016, RUR
EBRD, 6.5% 27jun2017, RUR
9,94
AA-/Aa2/AA
12,89
AAA/Aaa/AAA
**Индикативная цена (здесь и далее) используется Cbonds для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации, исходя
из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid),
Последняя цена (Last)
11,13
Rabobank, 6% 30nov2016, RUR
EBRD, FRN 20may2020, RUB
AAA/Aaa/AAA
-
AA-/Aa2/AA
11,61
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
22,0
24,0
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
%, годовых
дюрация, в днях
График 1. Уровни доходностей ОГО(В)З Москвы, ОФЗ и евробондов,
номинированных в рублях
Евробонды, номинированные в рублях
ОГО(В)З Москвы
ОФЗ
Москва