20 / 23
24 сентября 2015 г.
Приложение к ежедневному информационно-аналитическому обзору
Дата
погашения
Дюра-
ция, в
днях
Индикатив-
ная цена
Средневзве-
шенная
доходность,
% годовых
Предыду-
щая средне-
взвешен-
ная доход-
ность, %
годовых
Изменение
19.07.22 2 072 90,39
6,84
6,69
0,15
06.02.28 3 225 82,03
7,29
7,13
0,16
28.04.34 3 465 108,63
7,89
7,85
0,04
16.08.37 3 922 94,82
7,93
7,82
0,11
08.05.16
224
101,56
4,68
4,59
0,09
17.05.17
564
101,09
4,99
5,20
-0,21
21.11.18 1 018 77,50
15,49
15,48
0,01
03.05.19 1 133 98,15
8,00
8,06
-0,06
05.09.19 1 300 93,88
6,87
6,89
-0,02
28.12.18 1 030 83,13
14,62
14,60
0,02
06.03.17
514
98,10
4,57
4,72
-0,15
06.03.22 2 025 84,75
7,32
7,24
0,08
15.05.17
559
101,23
5,58
5,57
0,01
27.12.17
768
99,33
5,69
5,69
0,00
29.05.18
871
103,28
6,49
6,51
-0,02
03.06.16
243
90,10
23,38
23,31
0,07
25.07.18
955
97,00
6,37
6,34
0,03
16.10.23 2 028 89,84
10,66
10,65
0,01
07.02.17
480
101,13
4,14
4,14
0,00
24.03.17
526
101,69
4,27
4,26
0,01
23.05.18 2 210 83,76
8,30
8,29
0,01
06.03.19 1 168 101,38
3,76
3,74
0,02
28.06.19 1 233 100,12
5,21
5,21
0,00
16.06.21 1 758 98,58
6,10
6,07
0,03
07.02.22 1 918 99,76
6,27
6,25
0,02
29.10.22 2 098 88,93
7,27
7,30
-0,03
26.02.19 1 123 82,76
12,11
11,57
0,54
07.08.18
932
110,00
4,98
4,98
0,00
*По данным обязательствам указаны дата оферты, дюрация и доходность к оферте
20
Эмитент
СБ России ОАО, 2024 (LPN)*
СБ России ОАО, 2019-2 (LPN18)
Россельхозбанк, 2017-2 (LPN)
Рейтинг эмитента (S&P/Moody's/Fitch)
Газпромбанк, 2017 (LPN)
Рейтинг эмитента (S&P/Moody's/Fitch)
Роснефть, 2017 (LPN)
Россельхозбанк, 2017 (LPN2)
Эмитент
Газпромбанк, 2023*
Газпром, 2034 (LPN2)
СБ России ОАО, 2022-2 (LPN)
Роснефть, 2022 (LPN)
СБ России ОАО, 2021 (LPN)
Эмитент
СБ России ОАО, 2022 (LPN)
Газпромбанк, 2016 (LPN)
Россельхозбанк, 2023 (LPN)
Газпромбанк, 2019 (LPN)
Эмитент
Рейтинг эмитента (S&P/Moody's/Fitch)
Транснефть, 2018 (LPN)
BB+/Ba2/BB+
ОАО "Сбербанк России"
-/Ba2/BBB-
ОАО "Акционерная компания по транспорту нефти "Транснефть"
BB+/Ba1/-
ОАО "Нефтяная компания "Роснефть"
BB+/Ba1/Withdrawn
ОАО "Россельхозбанк"
-/Ba2/BB+
Газпром, 2028 (LPN29)
Газпромбанк, 2019 (LPN)
Газпромбанк, 2018 (LPN12)
Газпром, 2037 (LPN12)
Газпром, 2022-2 (LPN)
СБ России ОАО, 2017-2 (LPN)
Россельхозбанк, 2018 (LPN3B)
Эмитент
СБ России ОАО, 2023 (LPN)
СБ России ОАО, 2017 (LPN)
Рейтинг эмитента (S&P/Moody's/Fitch)
Рейтинг эмитента (S&P/Moody's/Fitch)
Россельхозбанк, 2018-2 (LPN)
СБ России ОАО, 2019 (LPN)
Россельхозбанк, 2021 (LPN)*
Газпромбанк (Открытое акционерное общество)
Выпуск