8 / 23
24 сентября 2015 г.
Приложение к ежедневному информационно-аналитическому обзору
Дата
погаше-
ния
Дюрация,
в днях
Индикатив-
ная цена**
10.03.18
818
92,83
02.04.19
1 067
88,25
13.02.18
790
90,38
15.12.15
81
99,31
25.07.16
294
96,68
29.06.19
1 179
88,56
17.03.16
173
98,20
17.02.17
489
94,20
07.02.18
783
89,25
13.02.18
781
91,95
21.02.17
486
94,63
28.10.15
34
98,83
13.03.19
1 095
88,74
31.01.16
127
98,38
26.04.16
204
98,19
05.10.17
661
92,22
02.03.17
492
95,97
15.12.15
82
99,06
30.09.16
344
97,76
13.06.17
605
98,98
15.02.18
813
97,28
16.07.19
1 202
99,20
28.12.16
440
92,29
21.01.20
1 282
103,26
28.06.17
-
-
12.05.17
572
95,36
27.06.17
619
95,97
20.05.20
-
-
10.02.16
136
98,53
30.11.16
410
92,96
*торги на внебиржевом рынке
8
JP Morgan, 2017, RUR
A+/A2/A+
-
10,59
13,44
12,12
12,84
12,22
BBB/Baa1/Withdrawn
7,89
8,90
IFC, 5% 28dec2016 RUB
BB/Ba2/BB+
Альфа-Банк, 2016 (LPN), RUB
AAA/Aaa/AAA
10,70
EIB, 2019-2, RUB
AAA/Aaa/AAA
AAA/Aaa/AAA
AAA/Aaa/AAA
EIB, 2015, RUR
World Bank, 2017, RUR
EIB, 6% 15feb2018
AAA/Aaa/AAA
ЕВРООБЛИГАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО И КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРА, НОМИНИРОВАННЫЕ В РУБЛЯХ*
(График 1)
12,73
-/Ba2/BB+
BB/Ba3/-
ФСК ЕЭС, 2019, RUB
Россельхозбанк, 2018, RUB (LPN)
12,94
13,72
BB+/Ba1/BBB-
Вымпелком, 2018, RUB
РусГидро, 2015, RUR
22,01
12,36
13,07
13,74
Средневзвешенная
доходность к
погашению, % годовых
7,27
BB/Ba2/BB+
BB+/Ba1/BBB-
BB+/Ba2/BB+
BB+/Ba1/BBB-
Газпромбанк, 2015, RUB (LPN)
BB+/Ba1/BBB-
BB+/Ba1/-
Выпуск
-/Ba2/BB+
Россельхозбанк, 2016-2, RUR (LPN)
Газпромбанк, 2016-2, RUB (LNP)
12,01
BB+/Ba2/BB+
12,51
12,92
12,92
BB+/Ba2/BB+
Газпромбанк, 2019, RUB (LPN)
Рейтинг эмитента (S&P/Moody's/Fitch)
7,38
AAA/Aaa/AAA
СБ России ОАО, 2016, RUB (LPN)
-/Ba2/BBB-
Евразийский банк развития, 2017, RUB
-/Ba2/BB+
Россия 2018-2, RUR
РЖД, 2019, RUB (LPN)
НОВАТЭК, 2017, RUB (LPN)
EIB, 2016, RUR
EIB, 2017, RUR
Россельхозбанк, 2017, RUB (LPN)
АИЖК, 2018, RUB (LPN)
11,58
AAA/Aaa/-
12,09
IFC, 11% 21jan2020 (RUB/USD), RUB
AAA/Aaa/-
10,31
EBRD, 6.75% 12may2017, RUR
AAA/Aaa/AAA
Rabobank, 2016, RUR
EBRD, 6.5% 27jun2017, RUR
9,07
AA-/Aa2/AA
12,97
AAA/Aaa/AAA
**Индикативная цена (здесь и далее) используется Cbonds для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации, исходя
из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid),
Последняя цена (Last)
9,94
Rabobank, 6% 30nov2016, RUR
EBRD, FRN 20may2020, RUB
AAA/Aaa/AAA
-
AA-/Aa2/AA
11,42
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
22,0
24,0
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
%, годовых
дюрация, в днях
График 1. Уровни доходностей ОГО(В)З Москвы, ОФЗ и евробондов,
номинированных в рублях
Евробонды, номинированные в рублях
ОГО(В)З Москвы
ОФЗ
Москва