9 / 23
24 сентября 2015 г.
Приложение к ежедневному информационно-аналитическому обзору
Дата
погаше-
ния
Дюрация,
в днях
Индикатив-
ная цена*
06.06.17
596
88,60
25.09.17
661
95,09
14.06.16
264
99,15
20.12.15
86
98,86
11.10.16
350
96,03
05.07.17
628
93,93
05.03.19
1 053
101,39
26.07.19
1 264
89,18
16.09.19
1 246
99,08
10.02.20
1 272
105,28
20.06.23
2 198
84,68
30.05.17
565
92,78
30.01.18
-
-
30.03.17
518
99,15
30.03.17
526
100,35
27.04.18
-
-
25.06.19
-
-
25.07.16
-
-
24.04.18
844
87,08
13.09.18
985
86,34
9
-/-/-
IBRD, 7.625% 11oct2016 (RUB/USD)
Societe Generale, 10.5% 2018, RUR (Structured)
A/A2/A
*Индикативная цена (здесь и далее) используется Cbonds для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации, исходя
из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid),
Последняя цена (Last)
-
Lloyds Bank, 6.2% 24apr2018, RUR
-/-/-
SEK, 6.12% 13sep2018, RUR
Societe Generale, 10.5% 30mar2017, RUB
A/A2/A
-/-/-
KfW, 7% 14jun2016
A/A2/A
KEXIM, 7.63% 30may2017
-/-/-
BNP Paribas, 6.89% 30jan2018
AA+/Aa1/AA
9,58
10,13
IBRD, 10.3% 05mar2019 (RUB/EUR)
-/-/-
9,76
IBRD, 6.75% 2023, RUR
10,29
-/-/-
9,66
IBRD, 10% 16sep2019, RUR
-/-/-
12,89
-
7,71
11,06
Potok8 (бывш.
Nazvanie.net, Миракс Групп), 2019, R
-/-/-
12,04
Рейтинг эмитента (S&P/Moody's/Fitch)
Выпуск
Средневзвешенная
доходность к
погашению, % годовых
Rabobank, 2017, RUR
AA-/Aa2/AA
14,90
IBRD, 6.5% 26jul2019 RUB/USD
-/-/-
10,02
SovCo Capital Partners B.V., 2016 (LPN), RUB
-/-/-
-
Caterpillar, 7.5% 20dec2015
-/-/-
12,75
8,18
11,85
-/-/-
-/-/-
KfW, 2017, RUR
IBRD, 11.6% 10feb2020 (RUB/USD)
-/-/-
10,33
IBRD, 6.25% 05jul2017, RUB
-/-/-
-
Societe Generale, 8% 30mar2017, RUB
12,55