20 / 23
29 сентября 2015 г.
Приложение к ежедневному информационно-аналитическому обзору
Дата
погашения
Дюра-
ция, в
днях
Индикатив-
ная цена
Средневзве-
шенная
доходность,
% годовых
Предыду-
щая средне-
взвешен-
ная доход-
ность, %
годовых
Изменение
19.07.22 2 067 90,56
6,81
6,81
0,00
06.02.28 3 225 82,53
7,22
7,21
0,01
28.04.34 3 463 108,78
7,88
7,84
0,04
16.08.37 3 927 95,33
7,88
7,85
0,03
08.05.16
219
101,56
4,62
4,53
0,09
17.05.17
559
101,27
4,86
4,88
-0,02
21.11.18
-
-
-
-
-
03.05.19 1 127 97,98
8,06
8,01
0,05
05.09.19 1 295 94,15
6,79
6,74
0,05
28.12.18 1 025 83,28
14,57
14,53
0,04
06.03.17
509
97,92
4,71
4,54
0,17
06.03.22 2 021 84,98
7,28
7,24
0,04
15.05.17
554
101,28
5,53
5,60
-0,07
27.12.17
763
99,34
5,69
5,69
0,00
29.05.18
866
103,38
6,45
6,44
0,01
03.06.16
238
90,06
23,84
23,56
0,28
25.07.18
950
97,23
6,28
6,34
-0,06
16.10.23 2 024 89,93
10,64
10,63
0,01
07.02.17
475
101,25
4,03
4,10
-0,07
24.03.17
521
102,00
4,04
4,10
-0,06
23.05.18 2 204 83,50
8,36
8,29
0,07
06.03.19 1 163 101,50
3,71
3,73
-0,02
28.06.19 1 228 100,33
5,14
5,11
0,03
16.06.21 1 755 99,63
5,88
5,92
-0,04
07.02.22 1 914 100,59
6,10
6,13
-0,03
29.10.22 2 100 91,12
6,83
6,88
-0,05
26.02.19 1 119 83,58
11,78
11,59
0,19
07.08.18
927
109,45
5,16
5,10
0,06
*По данным обязательствам указаны дата оферты, дюрация и доходность к оферте
20
Газпромбанк (Открытое акционерное общество)
BB+/Ba2/BB+
ОАО "Сбербанк России"
-/Ba2/BBB-
ОАО "Нефтяная компания "Роснефть"
BB+/Ba1/Withdrawn
ОАО "Россельхозбанк"
-/Ba2/BB+
Газпром, 2028 (LPN29)
Газпромбанк, 2019 (LPN)
Газпромбанк, 2018 (LPN12)
Газпром, 2037 (LPN12)
Газпром, 2022-2 (LPN)
Газпромбанк, 2019 (LPN)
Эмитент
Газпромбанк, 2023*
СБ России ОАО, 2017-2 (LPN)
Россельхозбанк, 2018 (LPN3B)
Эмитент
Роснефть, 2017 (LPN)
Россельхозбанк, 2017 (LPN2)
Россельхозбанк, 2021 (LPN)*
Газпром, 2034 (LPN2)
СБ России ОАО, 2022-2 (LPN)
Роснефть, 2022 (LPN)
СБ России ОАО, 2021 (LPN)
Эмитент
СБ России ОАО, 2022 (LPN)
Газпромбанк, 2016 (LPN)
Россельхозбанк, 2023 (LPN)
Рейтинг эмитента (S&P/Moody's/Fitch)
Выпуск
Эмитент
Рейтинг эмитента (S&P/Moody's/Fitch)
Транснефть, 2018 (LPN)
СБ России ОАО, 2023 (LPN)
СБ России ОАО, 2017 (LPN)
Рейтинг эмитента (S&P/Moody's/Fitch)
Рейтинг эмитента (S&P/Moody's/Fitch)
Россельхозбанк, 2018-2 (LPN)
СБ России ОАО, 2019 (LPN)
ОАО "Акционерная компания по транспорту нефти "Транснефть"
BB+/Ba1/-
СБ России ОАО, 2024 (LPN)*
СБ России ОАО, 2019-2 (LPN18)
Россельхозбанк, 2017-2 (LPN)
Рейтинг эмитента (S&P/Moody's/Fitch)
Газпромбанк, 2017 (LPN)
Эмитент