8 / 23
29 сентября 2015 г.
Приложение к ежедневному информационно-аналитическому обзору
Дата
погаше-
ния
Дюрация,
в днях
Индикатив-
ная цена**
10.03.18
813
93,28
02.04.19
1 062
88,25
13.02.18
785
90,31
15.12.15
76
99,30
25.07.16
289
96,79
29.06.19
1 173
88,06
17.03.16
168
98,26
17.02.17
484
94,26
07.02.18
778
89,43
13.02.18
776
92,59
21.02.17
481
94,56
28.10.15
29
99,30
13.03.19
1 090
88,76
31.01.16
122
98,41
26.04.16
199
98,24
05.10.17
655
92,18
02.03.17
487
94,95
15.12.15
77
99,08
30.09.16
338
95,79
13.06.17
600
98,50
15.02.18
808
97,13
16.07.19
1 198
100,10
28.12.16
435
93,15
21.01.20
1 278
103,85
28.06.17
591
91,09
12.05.17
567
95,64
27.06.17
614
96,42
20.05.20
-
-
10.02.16
131
98,56
30.11.16
-
-
*торги на внебиржевом рынке
8
AAA/Aaa/AAA
Rabobank, 2016, RUR
EBRD, 6.5% 27jun2017, RUR
8,78
AA-/Aa2/AA
-
AAA/Aaa/AAA
**Индикативная цена (здесь и далее) используется Cbonds для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации, исходя
из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid),
Последняя цена (Last)
9,76
Rabobank, 6% 30nov2016, RUR
EBRD, FRN 20may2020, RUB
AAA/Aaa/AAA
-
AA-/Aa2/AA
11,48
AAA/Aaa/-
11,32
IFC, 11% 21jan2020 (RUB/USD), RUB
AAA/Aaa/-
10,13
EBRD, 6.75% 12may2017, RUR
11,36
РЖД, 2019, RUB (LPN)
НОВАТЭК, 2017, RUB (LPN)
EIB, 2016, RUR
EIB, 2017, RUR
Россельхозбанк, 2017, RUB (LPN)
АИЖК, 2018, RUB (LPN)
-/Ba2/BB+
Россия 2018-2, RUR
Рейтинг эмитента (S&P/Moody's/Fitch)
7,70
AAA/Aaa/AAA
СБ России ОАО, 2016, RUB (LPN)
-/Ba2/BBB-
Евразийский банк развития, 2017, RUB
Россельхозбанк, 2016-2, RUR (LPN)
Газпромбанк, 2016-2, RUB (LNP)
12,30
BB+/Ba2/BB+
12,43
12,93
12,99
BB+/Ba2/BB+
Газпромбанк, 2019, RUB (LPN)
7,35
BB/Ba2/BB+
BB+/Ba1/BBB-
BB+/Ba2/BB+
BB+/Ba1/BBB-
Газпромбанк, 2015, RUB (LPN)
BB+/Ba1/BBB-
BB+/Ba1/-
Выпуск
-/Ba2/BB+
ЕВРООБЛИГАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО И КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРА, НОМИНИРОВАННЫЕ В РУБЛЯХ*
(График 1)
12,93
-/Ba2/BB+
BB/Ba3/-
ФСК ЕЭС, 2019, RUB
Россельхозбанк, 2018, RUB (LPN)
12,95
13,71
BB+/Ba1/BBB-
Вымпелком, 2018, RUB
РусГидро, 2015, RUR
17,53
12,45
13,04
13,67
Средневзвешенная
доходность к
погашению, % годовых
JP Morgan, 2017, RUR
A+/A2/A+
13,25
11,46
13,11
12,21
12,90
12,21
BBB/Baa1/Withdrawn
7,61
11,17
IFC, 5% 28dec2016 RUB
BB/Ba2/BB+
Альфа-Банк, 2016 (LPN), RUB
AAA/Aaa/AAA
10,88
EIB, 2019-2, RUB
AAA/Aaa/AAA
AAA/Aaa/AAA
AAA/Aaa/AAA
EIB, 2015, RUR
World Bank, 2017, RUR
EIB, 6% 15feb2018
AAA/Aaa/AAA
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
%, годовых
дюрация, в днях
График 1. Уровни доходностей ОГО(В)З Москвы, ОФЗ и евробондов,
номинированных в рублях
Евробонды, номинированные в рублях
ОГО(В)З Москвы
ОФЗ
Россия
Москва