20 / 23
28 сентября 2015 г.
Приложение к ежедневному информационно-аналитическому обзору
Дата
погашения
Дюра-
ция, в
днях
Индикатив-
ная цена
Средневзве-
шенная
доходность,
% годовых
Предыду-
щая средне-
взвешен-
ная доход-
ность, %
годовых
Изменение
19.07.22 2 068 90,58
6,81
6,72
0,09
06.02.28 3 227 82,63
7,21
7,12
0,09
28.04.34 3 469 109,18
7,84
7,84
0,00
16.08.37 3 935 95,68
7,85
7,82
0,03
08.05.16
220
101,63
4,53
4,57
-0,04
17.05.17
560
101,24
4,88
4,99
-0,11
21.11.18
-
-
-
-
-
03.05.19 1 128 98,13
8,01
8,05
-0,04
05.09.19 1 297 94,29
6,74
6,80
-0,06
28.12.18 1 026 83,36
14,53
14,56
-0,03
06.03.17
510
98,15
4,54
4,57
-0,03
06.03.22 2 022 85,13
7,24
7,27
-0,03
15.05.17
555
101,18
5,60
5,48
0,12
27.12.17
764
99,34
5,69
5,70
-0,01
29.05.18
867
103,39
6,44
6,53
-0,09
03.06.16
239
90,16
23,56
23,46
0,10
25.07.18
951
97,08
6,34
6,41
-0,07
16.10.23 2 025 89,98
10,63
10,68
-0,05
07.02.17
476
101,16
4,10
4,11
-0,01
24.03.17
522
101,92
4,10
4,15
-0,05
23.05.18 2 206 83,84
8,29
8,29
0,00
06.03.19 1 164 101,44
3,73
3,78
-0,05
28.06.19 1 229 100,43
5,11
5,20
-0,09
16.06.21 1 756 99,44
5,92
6,01
-0,09
07.02.22 1 915 100,46
6,13
6,13
0,00
29.10.22 2 100 90,88
6,88
7,02
-0,14
26.02.19 1 120 84,00
11,59
11,74
-0,15
07.08.18
928
109,63
5,10
5,09
0,01
*По данным обязательствам указаны дата оферты, дюрация и доходность к оферте
20
Выпуск
Газпромбанк (Открытое акционерное общество)
BB+/Ba2/BB+
ОАО "Сбербанк России"
-/Ba2/BBB-
ОАО "Нефтяная компания "Роснефть"
BB+/Ba1/Withdrawn
ОАО "Россельхозбанк"
-/Ba2/BB+
Газпром, 2028 (LPN29)
Газпромбанк, 2019 (LPN)
Газпромбанк, 2018 (LPN12)
Газпром, 2037 (LPN12)
Газпром, 2022-2 (LPN)
СБ России ОАО, 2017-2 (LPN)
Россельхозбанк, 2018 (LPN3B)
Эмитент
Рейтинг эмитента (S&P/Moody's/Fitch)
Роснефть, 2017 (LPN)
Россельхозбанк, 2017 (LPN2)
Россельхозбанк, 2021 (LPN)*
Газпром, 2034 (LPN2)
СБ России ОАО, 2022-2 (LPN)
Роснефть, 2022 (LPN)
СБ России ОАО, 2021 (LPN)
Эмитент
СБ России ОАО, 2022 (LPN)
Газпромбанк, 2016 (LPN)
Россельхозбанк, 2023 (LPN)
Газпромбанк, 2019 (LPN)
Эмитент
Газпромбанк, 2023*
Эмитент
Рейтинг эмитента (S&P/Moody's/Fitch)
Транснефть, 2018 (LPN)
СБ России ОАО, 2023 (LPN)
СБ России ОАО, 2017 (LPN)
Рейтинг эмитента (S&P/Moody's/Fitch)
Рейтинг эмитента (S&P/Moody's/Fitch)
Россельхозбанк, 2018-2 (LPN)
СБ России ОАО, 2019 (LPN)
ОАО "Акционерная компания по транспорту нефти "Транснефть"
BB+/Ba1/-
СБ России ОАО, 2024 (LPN)*
СБ России ОАО, 2019-2 (LPN18)
Россельхозбанк, 2017-2 (LPN)
Рейтинг эмитента (S&P/Moody's/Fitch)
Газпромбанк, 2017 (LPN)
Эмитент