8 / 23
28 сентября 2015 г.
Приложение к ежедневному информационно-аналитическому обзору
Дата
погаше-
ния
Дюрация,
в днях
Индикатив-
ная цена**
10.03.18
814
93,20
02.04.19
1 063
88,25
13.02.18
786
90,35
15.12.15
77
99,30
25.07.16
290
96,77
29.06.19
1 175
88,56
17.03.16
169
98,21
17.02.17
485
94,21
07.02.18
779
89,37
13.02.18
777
92,15
21.02.17
482
94,64
28.10.15
30
98,83
13.03.19
1 091
88,72
31.01.16
123
98,39
26.04.16
200
98,29
05.10.17
656
92,18
02.03.17
488
95,14
15.12.15
78
99,06
30.09.16
339
95,82
13.06.17
601
100,53
15.02.18
809
97,01
16.07.19
1 197
98,90
28.12.16
436
93,08
21.01.20
1 278
103,70
28.06.17
592
90,99
12.05.17
568
94,14
27.06.17
615
96,11
20.05.20
-
-
10.02.16
132
98,52
30.11.16
-
-
*торги на внебиржевом рынке
8
AAA/Aaa/AAA
Rabobank, 2016, RUR
EBRD, 6.5% 27jun2017, RUR
8,99
AA-/Aa2/AA
-
AAA/Aaa/AAA
**Индикативная цена (здесь и далее) используется Cbonds для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации, исходя
из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid),
Последняя цена (Last)
10,84
Rabobank, 6% 30nov2016, RUR
EBRD, FRN 20may2020, RUB
AAA/Aaa/AAA
-
AA-/Aa2/AA
11,57
AAA/Aaa/-
11,38
IFC, 11% 21jan2020 (RUB/USD), RUB
AAA/Aaa/-
10,18
EBRD, 6.75% 12may2017, RUR
11,40
РЖД, 2019, RUB (LPN)
НОВАТЭК, 2017, RUB (LPN)
EIB, 2016, RUR
EIB, 2017, RUR
Россельхозбанк, 2017, RUB (LPN)
АИЖК, 2018, RUB (LPN)
-/Ba2/BB+
Россия 2018-2, RUR
Рейтинг эмитента (S&P/Moody's/Fitch)
6,40
AAA/Aaa/AAA
СБ России ОАО, 2016, RUB (LPN)
-/Ba2/BBB-
Евразийский банк развития, 2017, RUB
Россельхозбанк, 2016-2, RUR (LPN)
Газпромбанк, 2016-2, RUB (LNP)
12,26
BB+/Ba2/BB+
12,44
12,93
12,96
BB+/Ba2/BB+
Газпромбанк, 2019, RUB (LPN)
7,40
BB/Ba2/BB+
BB+/Ba1/BBB-
BB+/Ba2/BB+
BB+/Ba1/BBB-
Газпромбанк, 2015, RUB (LPN)
BB+/Ba1/BBB-
BB+/Ba1/-
Выпуск
-/Ba2/BB+
ЕВРООБЛИГАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО И КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРА, НОМИНИРОВАННЫЕ В РУБЛЯХ*
(График 1)
12,74
-/Ba2/BB+
BB/Ba3/-
ФСК ЕЭС, 2019, RUB
Россельхозбанк, 2018, RUB (LPN)
12,96
13,74
BB+/Ba1/BBB-
Вымпелком, 2018, RUB
РусГидро, 2015, RUR
24,01
12,37
13,14
13,70
Средневзвешенная
доходность к
погашению, % годовых
JP Morgan, 2017, RUR
A+/A2/A+
13,31
11,30
13,35
12,23
12,89
12,09
BBB/Baa1/Withdrawn
7,99
11,12
IFC, 5% 28dec2016 RUB
BB/Ba2/BB+
Альфа-Банк, 2016 (LPN), RUB
AAA/Aaa/AAA
10,90
EIB, 2019-2, RUB
AAA/Aaa/AAA
AAA/Aaa/AAA
AAA/Aaa/AAA
EIB, 2015, RUR
World Bank, 2017, RUR
EIB, 6% 15feb2018
AAA/Aaa/AAA
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
22,0
24,0
26,0
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
%, годовых
дюрация, в днях
График 1. Уровни доходностей ОГО(В)З Москвы, ОФЗ и евробондов,
номинированных в рублях
Евробонды, номинированные в рублях
ОГО(В)З Москвы
ОФЗ
Россия