9 / 23
28 сентября 2015 г.
Приложение к ежедневному информационно-аналитическому обзору
Дата
погаше-
ния
Дюрация,
в днях
Индикатив-
ная цена*
06.06.17
592
88,60
25.09.17
705
97,50
14.06.16
260
98,83
20.12.15
82
98,71
11.10.16
346
96,21
05.07.17
624
94,00
05.03.19
1 050
101,75
26.07.19
1 260
89,24
16.09.19
1 243
100,16
10.02.20
1 269
105,85
20.06.23
2 197
85,32
30.05.17
561
92,93
30.01.18
780
89,61
30.03.17
515
100,99
30.03.17
522
99,83
27.04.18
-
-
25.06.19
-
-
25.07.16
-
-
24.04.18
840
87,37
13.09.18
-
-
9
12,42
Rabobank, 2017, RUR
AA-/Aa2/AA
14,95
IBRD, 6.5% 26jul2019 RUB/USD
-/-/-
10,01
SovCo Capital Partners B.V., 2016 (LPN), RUB
-/-/-
-
Caterpillar, 7.5% 20dec2015
-/-/-
13,74
8,69
11,70
-/-/-
-/-/-
KfW, 2017, RUR
IBRD, 11.6% 10feb2020 (RUB/USD)
-/-/-
10,15
IBRD, 6.25% 05jul2017, RUB
-/-/-
-
Societe Generale, 8% 30mar2017, RUB
Рейтинг эмитента (S&P/Moody's/Fitch)
Выпуск
Средневзвешенная
доходность к
погашению, % годовых
-
9,95
-/-/-
9,53
IBRD, 10% 16sep2019, RUR
-/-/-
12,81
12,48
8,09
9,69
Potok8 (бывш.
Nazvanie.net, Миракс Групп), 2019, R
-/-/-
-/-/-
KfW, 7% 14jun2016
A/A2/A
KEXIM, 7.63% 30may2017
-/-/-
BNP Paribas, 6.89% 30jan2018
AA+/Aa1/AA
8,17
10,11
IBRD, 10.3% 05mar2019 (RUB/EUR)
-/-/-
9,64
IBRD, 6.75% 2023, RUR
SEK, 6.12% 13sep2018, RUR
Societe Generale, 10.5% 30mar2017, RUB
A/A2/A
Societe Generale, 10.5% 2018, RUR (Structured)
A/A2/A
*Индикативная цена (здесь и далее) используется Cbonds для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации, исходя
из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid),
Последняя цена (Last)
-
Lloyds Bank, 6.2% 24apr2018, RUR
-/-/-
IBRD, 7.625% 11oct2016 (RUB/USD)
-/-/-