20 / 23
30 сентября 2015 г.
Приложение к ежедневному информационно-аналитическому обзору
Дата
погашения
Дюра-
ция, в
днях
Индикатив-
ная цена
Средневзве-
шенная
доходность,
% годовых
Предыду-
щая средне-
взвешен-
ная доход-
ность, %
годовых
Изменение
19.07.22 2 069 91,50
6,62
6,81
-0,19
06.02.28 3 233 83,63
7,07
7,22
-0,15
28.04.34 3 468 109,25
7,83
7,88
-0,05
16.08.37 3 934 95,76
7,84
7,88
-0,04
08.05.16
218
101,63
4,50
4,62
-0,12
17.05.17
558
101,29
4,85
4,86
-0,01
21.11.18 1 012 77,50
15,54
-
-
03.05.19 1 127 98,64
7,83
8,06
-0,23
05.09.19 1 295 94,47
6,69
6,79
-0,10
28.12.18 1 024 83,68
14,39
14,57
-0,18
06.03.17
508
98,39
4,37
4,71
-0,34
06.03.22 2 020 85,16
7,24
7,28
-0,04
15.05.17
553
101,25
5,55
5,53
0,02
27.12.17
762
99,75
5,49
5,69
-0,20
29.05.18
865
103,83
6,26
6,45
-0,19
03.06.16
237
90,18
23,67
23,84
-0,17
25.07.18
949
97,60
6,13
6,28
-0,15
16.10.23 2 023 90,09
10,61
10,64
-0,03
07.02.17
474
101,28
4,00
4,03
-0,03
24.03.17
520
102,13
3,95
4,04
-0,09
23.05.18 2 205 84,00
8,26
8,36
-0,10
06.03.19 1 162 100,97
3,88
3,71
0,17
28.06.19 1 228 100,82
5,00
5,14
-0,14
16.06.21 1 755 100,40
5,71
5,88
-0,17
07.02.22 1 916 101,78
5,87
6,10
-0,23
29.10.22 2 103 92,47
6,57
6,83
-0,26
26.02.19 1 119 84,75
11,29
11,78
-0,49
07.08.18
926
109,65
5,09
5,16
-0,07
*По данным обязательствам указаны дата оферты, дюрация и доходность к оферте
20
Выпуск
Газпромбанк (Открытое акционерное общество)
BB+/Ba2/BB+
ОАО "Сбербанк России"
-/Ba2/BBB-
ОАО "Нефтяная компания "Роснефть"
BB+/Ba1/Withdrawn
ОАО "Россельхозбанк"
-/Ba2/BB+
Газпром, 2028 (LPN29)
Газпромбанк, 2019 (LPN)
Газпромбанк, 2018 (LPN12)
Газпром, 2037 (LPN12)
Газпром, 2022-2 (LPN)
СБ России ОАО, 2017-2 (LPN)
Россельхозбанк, 2018 (LPN3B)
Эмитент
Рейтинг эмитента (S&P/Moody's/Fitch)
Роснефть, 2017 (LPN)
Россельхозбанк, 2017 (LPN2)
Россельхозбанк, 2021 (LPN)*
Газпром, 2034 (LPN2)
СБ России ОАО, 2022-2 (LPN)
Роснефть, 2022 (LPN)
СБ России ОАО, 2021 (LPN)
Эмитент
СБ России ОАО, 2022 (LPN)
Газпромбанк, 2016 (LPN)
Россельхозбанк, 2023 (LPN)
Газпромбанк, 2019 (LPN)
Эмитент
Газпромбанк, 2023*
Эмитент
Рейтинг эмитента (S&P/Moody's/Fitch)
Транснефть, 2018 (LPN)
СБ России ОАО, 2023 (LPN)
СБ России ОАО, 2017 (LPN)
Рейтинг эмитента (S&P/Moody's/Fitch)
Рейтинг эмитента (S&P/Moody's/Fitch)
Россельхозбанк, 2018-2 (LPN)
СБ России ОАО, 2019 (LPN)
ОАО "Акционерная компания по транспорту нефти "Транснефть"
BB+/Ba1/-
СБ России ОАО, 2024 (LPN)*
СБ России ОАО, 2019-2 (LPN18)
Россельхозбанк, 2017-2 (LPN)
Рейтинг эмитента (S&P/Moody's/Fitch)
Газпромбанк, 2017 (LPN)
Эмитент