8 / 23
30 сентября 2015 г.
Приложение к ежедневному информационно-аналитическому обзору
Дата
погаше-
ния
Дюрация,
в днях
Индикатив-
ная цена**
10.03.18
812
93,30
02.04.19
1 061
88,28
13.02.18
784
90,48
15.12.15
75
99,30
25.07.16
288
96,81
29.06.19
1 172
88,06
17.03.16
167
98,29
17.02.17
483
94,22
07.02.18
777
89,44
13.02.18
775
92,51
21.02.17
480
94,62
28.10.15
28
98,83
13.03.19
1 089
88,80
31.01.16
120
98,43
26.04.16
198
98,25
05.10.17
654
92,18
02.03.17
486
95,02
15.12.15
76
99,08
30.09.16
360
95,85
13.06.17
599
98,73
15.02.18
807
97,20
16.07.19
1 197
100,10
28.12.16
434
93,16
21.01.20
1 277
103,90
28.06.17
590
91,10
12.05.17
566
94,18
27.06.17
613
94,70
20.05.20
-
-
10.02.16
130
98,54
30.11.16
-
-
*торги на внебиржевом рынке
8
AAA/Aaa/AAA
Rabobank, 2016, RUR
EBRD, 6.5% 27jun2017, RUR
9,94
AA-/Aa2/AA
-
AAA/Aaa/AAA
**Индикативная цена (здесь и далее) используется Cbonds для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации, исходя
из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid),
Последняя цена (Last)
10,83
Rabobank, 6% 30nov2016, RUR
EBRD, FRN 20may2020, RUB
AAA/Aaa/AAA
-
AA-/Aa2/AA
11,57
AAA/Aaa/-
11,32
IFC, 11% 21jan2020 (RUB/USD), RUB
AAA/Aaa/-
10,12
EBRD, 6.75% 12may2017, RUR
11,35
РЖД, 2019, RUB (LPN)
НОВАТЭК, 2017, RUB (LPN)
EIB, 2016, RUR
EIB, 2017, RUR
Россельхозбанк, 2017, RUB (LPN)
АИЖК, 2018, RUB (LPN)
-/Ba2/BB+
Россия 2018-2, RUR
Рейтинг эмитента (S&P/Moody's/Fitch)
7,55
AAA/Aaa/AAA
СБ России ОАО, 2016, RUB (LPN)
-/Ba2/BBB-
Евразийский банк развития, 2017, RUB
Россельхозбанк, 2016-2, RUR (LPN)
Газпромбанк, 2016-2, RUB (LNP)
12,32
BB+/Ba2/BB+
12,41
12,93
12,90
BB+/Ba2/BB+
Газпромбанк, 2019, RUB (LPN)
7,32
BB/Ba2/BB+
BB+/Ba1/BBB-
BB+/Ba2/BB+
BB+/Ba1/BBB-
Газпромбанк, 2015, RUB (LPN)
BB+/Ba1/BBB-
BB+/Ba1/-
Выпуск
-/Ba2/BB+
ЕВРООБЛИГАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО И КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРА, НОМИНИРОВАННЫЕ В РУБЛЯХ*
(График 1)
12,93
-/Ba2/BB+
BB/Ba3/-
ФСК ЕЭС, 2019, RUB
Россельхозбанк, 2018, RUB (LPN)
12,93
13,75
BB+/Ba1/BBB-
Вымпелком, 2018, RUB
РусГидро, 2015, RUR
25,24
12,41
12,98
13,67
Средневзвешенная
доходность к
погашению, % годовых
JP Morgan, 2017, RUR
A+/A2/A+
13,25
11,41
13,16
12,24
12,90
12,20
BBB/Baa1/Withdrawn
7,60
11,12
IFC, 5% 28dec2016 RUB
BB/Ba2/BB+
Альфа-Банк, 2016 (LPN), RUB
AAA/Aaa/AAA
10,92
EIB, 2019-2, RUB
AAA/Aaa/AAA
AAA/Aaa/AAA
AAA/Aaa/AAA
EIB, 2015, RUR
World Bank, 2017, RUR
EIB, 6% 15feb2018
AAA/Aaa/AAA
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
22,0
24,0
26,0
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
%, годовых
дюрация, в днях
График 1. Уровни доходностей ОГО(В)З Москвы, ОФЗ и евробондов,
номинированных в рублях
Евробонды, номинированные в рублях
ОГО(В)З Москвы
ОФЗ
Россия
Москва