Ежедневный информационно-аналитический обзор за 30 сентября 2015 года

9 / 23

30 сентября 2015 г. Приложение к ежедневному информационно-аналитическому обзору
Дата
погаше-
ния
Дюрация,
в днях
Индикатив-
ная цена*
06.06.17 590 88,60
25.09.17 703 97,00
14.06.16 258 98,77
20.12.15 80 98,71
11.10.16 344 96,20
05.07.17 622 94,12
05.03.19 1 047 101,51
26.07.19 1 258 89,41
16.09.19 1 241 100,18
10.02.20 1 267 106,01
20.06.23 2 196 85,62
30.05.17 559 93,00
30.01.18 778 89,74
30.03.17 513 101,56
30.03.17 520 99,44
27.04.18 - -
25.06.19 - -
25.07.16 279 101,00
24.04.18 838 87,38
13.09.18 979 86,76
9
12,42
Rabobank, 2017, RUR AA-/Aa2/AA 14,97
IBRD, 6.5% 26jul2019 RUB/USD -/-/- 9,95
SovCo Capital Partners B.V., 2016 (LPN), RUB -/-/- 15,49
Caterpillar, 7.5% 20dec2015 -/-/- 13,89
8,79
11,74
-/-/-
-/-/-
KfW, 2017, RUR
IBRD, 11.6% 10feb2020 (RUB/USD) -/-/- 10,11
IBRD, 6.25% 05jul2017, RUB -/-/-
-
Societe Generale, 8% 30mar2017, RUB
Рейтинг эмитента (S&P/Moody's/Fitch) Выпуск
Средневзвешенная
доходность к
погашению, % годовых
11,87
9,94
-/-/- 9,47
IBRD, 10% 16sep2019, RUR -/-/-
12,78
12,42
8,37
9,27
Potok8 (бывш. , Миракс Групп), 2019, R -/-/-
-/-/-
KfW, 7% 14jun2016
A/A2/A
KEXIM, 7.63% 30may2017 -/-/-
BNP Paribas, 6.89% 30jan2018 AA+/Aa1/AA
8,46
10,04
IBRD, 10.3% 05mar2019 (RUB/EUR) -/-/- 9,72
IBRD, 6.75% 2023, RUR
SEK, 6.12% 13sep2018, RUR
Societe Generale, 10.5% 30mar2017, RUB A/A2/A
Societe Generale, 10.5% 2018, RUR (Structured) A/A2/A
*Индикативная цена (здесь и далее) используется Cbonds для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации, исходя
из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid),
Последняя цена (Last)
-
Lloyds Bank, 6.2% 24apr2018, RUR -/-/-
IBRD, 7.625% 11oct2016 (RUB/USD)
-/-/-